دوره جامع اکسپرت ClaudeThreePushAIO_v2

ClaudeThreePushAIO_v2 یک اکسپرت (EA) برای متاتریدر ۵ است که به‌طور کامل خودکار، بدون نیاز به هیچ اندیکاتور جداگانه‌ای، الگوی «سه‌فشاری واگرایی» (Three-Push Divergence) را روی نمودار قیمت پیدا می‌کند و بر اساس آن یک زنجیره از سفارش‌های معلق (pending) با فاصله‌های مشخص می‌گذارد. این فایل نسخه‌ی ۳.۱۹ (v2) است و پورتی از یک بات پایتون به نام FinalClusterTrader محسوب می‌شود؛ یعنی منطق تشخیص، سایزبندی لات، مدیریت ریسک و بستن معاملات آن دقیقاً از همان بات کپی شده تا رفتار EA در متاتریدر با رفتار بات اصلی یکسان باشد.

برخلاف اکسپرت‌های معمولی که یک ورودی و یک خروج دارند، این اکسپرت روی هر سیگنال یک «کلاستر» (Cluster) از چند سفارش می‌سازد؛ یعنی یک نردبان از ۶ سطح ورودی با فاصله‌های هندسی مشخص، به‌علاوه یک استاپ‌لاس مشترک و نهایی که «استاپ‌آل» نامیده می‌شود. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی حرکت کند سطح اول با سود بسته می‌شود؛ اگر برخلاف جهت حرکت کند، سطوح بعدی نردبان به ترتیب با لات بزرگ‌تر (مارتینگل) پر می‌شوند تا میانگین قیمت ورود بهتر شود.

چهار موضوع کلیدی که در کل این دوره دور آن‌ها می‌چرخیم عبارتند از: تشخیص پترن (کجا و چرا یک کلاستر باز می‌شود)، نردبان ورود و سایز لات (با چه قیمت‌ها و چه حجمی وارد می‌شویم)، مدل خروج و ریسک‌فری (کی و کجا سود/ضرر می‌بندیم) و مدیریت کلاستر/کسکید (وقتی یک پا از نردبان بسته شد چه اتفاقی برای بقیه می‌افتد).

نکته‌ی مهم برای شروع: این یک استراتژی مارتینگل‌محور است. در بدترین حالت ممکن است چند سطح پشت سر هم با لات رو‌به‌افزایش پر شوند و حساب تا استاپ‌آل (سطح هفتم) در معرض ضرر باشد. پیش از اجرای زنده، فهم کامل نردبان، سایز لات و استاپ‌آل (جلسات ۵، ۶ و ۹) حیاتی است.

برای اجرای اکسپرت، دو فایل باید در پوشه‌ی Experts پلتفرم متاتریدر ۵ کنار هم باشند: خودِ ClaudeThreePushAIO_v2.mq5 و فایل هدر License.mqh که با دستور #include در ابتدای فایل اصلی بارگذاری می‌شود. اگر License.mqh کنار فایل اصلی نباشد، کامپایل با خطا متوقف می‌شود.

پس از کپی هر دو فایل به پوشه‌ی MQL5/Experts و کامپایل در MetaEditor، اکسپرت را روی نمودار نماد و تایم‌فریم موردنظر بکشید. حتماً معامله‌ی خودکار (AutoTrading) فعال باشد و در تب Common گزینه‌ی Allow live trading (و Allow WebRequest برای آدرس سرور لایسنس) تیک بخورد؛ در غیر این صورت نه سفارشی گذاشته می‌شود و نه پنل لایسنس مقدار درستی نشان می‌دهد.

بلافاصله بعد از اتصال، OnInit سه کار مهم انجام می‌دهد: یک هندل RSI داخلی می‌سازد، مجیک‌نامبر مؤثر را بر اساس تایم‌فریم می‌سازد و کلاسترهای باز قبلی را دوباره شناسایی و تحت مدیریت می‌گیرد — یعنی کامپایل مجدد یا ری‌استارت ترمینال هرگز یک کلاستر باز را بدون مدیریت رها نمی‌کند.

قبل از معامله‌ی زنده، توصیه‌ی این دوره اجرای اکسپرت در Strategy Tester با دیتای تاریخی همان نماد است (جلسه‌ی ۱۷) تا رفتار نردبان، ریسک‌فری و کسکید را با اعداد واقعی همان نماد ببینید.

هسته‌ی تشخیص پترن روی اندیکاتور RSI داخلی (پریود پیش‌فرض ۱۴، ورودی InpRSIPeriod) کار می‌کند و مستقیم داخل خود اکسپرت پیاده‌سازی شده — بدون iCustom یا اندیکاتور خارجی.

الگو از سه پیوت روی RSI تشکیل می‌شود: P1، P2 و P3 (به ترتیب زمانی). در حالت صعودی (BULL): سه کف قیمتی پی‌درپی که هرکدام از قبلی پایین‌تر است، اما RSI متناظرشان برعکس هر بار بالاتر می‌رود — واگرایی کلاسیک صعودی. در حالت نزولی (BEAR) دقیقاً برعکس: سه سقف قیمتی صعودی با RSI نزولی.

برای اینکه یک پیوت به رسمیت شناخته شود باید در دو طرفش (InpIndPivotStr کندل، پیش‌فرض ۴) نقطه‌ی محلی بیشینه/کمینه باشد. P1 و P2 با روش «متقارن» تأیید می‌شوند؛ P3 فقط با روش «از چپ» تأیید می‌شود چون نزدیک‌ترین پیوت به لحظه‌ی حال است — یعنی تشخیص برای معاملات زنده امن و بدون نگاه به آینده است.

دو فیلتر اختیاری (پیش‌فرض خاموش): InpRequireSaturation (الزام اشباع RSI) و InpRequireNonViolationPrice (الزام عدم شکست خط واصل پیوت‌ها توسط قیمت‌های میانی) — سخت‌گیرتر و کاهنده‌ی تعداد سیگنال‌اند اما احتمالاً کیفیت را بالا می‌برند.

پس از یافتن یک سه‌تایی معتبر، پترن بر اساس فاصله‌ی زمانی بین پیوت‌ها در یکی از چهار «باند» طبقه‌بندی می‌شود (جلسه‌ی بعد). اکسپرت روی هر کندل جدید (نه هر تیک) تا InpMaxSearchBack کندل (پیش‌فرض ۵۰۰۰) به عقب اسکن می‌کند.

هر پترن سه‌فشاری بر اساس «طول موج» بین پیوت‌ها در یکی از چهار باند دسته‌بندی می‌شود: SuperMinor، Minor، MidMajor و Major — این طبقه‌بندی همیشه انجام می‌شود، ولی معامله‌شدن هر باند را چهار ورودی جدا کنترل می‌کند: InpTradeSuperMinor، InpTradeMinor، InpTradeMidMajor، InpTradeMajor (پیش‌فرض همه روشن).

قانون طبقه‌بندی: کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین طول لگ با دو عدد Min/Max مقایسه و اولین باندی که هر دو لگ در بازه‌اش جا شوند انتخاب می‌شود. بر اساس کد: SuperMinor یعنی هر دو لگ بین ۴ تا ۲۰ کندل، Minor بین ۹ تا ۵۰، MidMajor بین ۲۳ تا ۸۰ و Major بین ۳۰ تا ۱۲۰ کندل.

باند مستقیماً روی دو پارامتر اثر می‌گذارد: ضریب TP در مدل PROD (SuperMinor/Minor=۱، MidMajor=۱.۵، Major=۲) و رنگ مارکر پیوت روی چارت. SuperMinor/Minor پترن‌های کوتاه‌مدت و پرتکرارترند؛ MidMajor/Major کندتر و کم‌تکرارتر با g1 بزرگ‌تر.

بعد از تشخیص یک پترن معتبر، اکسپرت یک نقطه‌ی لنگر E1 (قیمت close کندل P3) و یک واحد فاصله g1 می‌سازد. g1 از روی موجی که قیمت را به سمت P1 برده محاسبه می‌شود (بیشترین سقف منهای P1 یا برعکس، در بازه‌ی InpG1ImpulseWindow=۴۰ کندل) ضرب‌در InpG1Coef (پیش‌فرض ۰.۲۹). این فرمول با حدود ۹۶٪ دقت روی نزدیک به ۴۰۰ کلاستر واقعی تطبیق داده شده است.

سطوح ورود با ضرایب ثابت [۰، ۱، ۳، ۶، ۱۱، ۱۹، ۳۲] نسبت به g1 ساخته می‌شوند. شش سطح اول سفارش معلق‌اند؛ سطح هفتم (ضریب ۳۲) هرگز سفارش نیست — همان استاپ‌آل است (جلسه‌ی ۹).

gap12 (فاصله‌ی سطح اول و دوم = g1) پایه‌ی محاسبه‌ی TP هر سطح و فیلتر اندازه‌ی نردبان است. هرچه g1 بزرگ‌تر، نردبان بازتر و استاپ‌آل دورتر (ریسک لحظه‌ای کمتر، فاصله تا ضرر بزرگ بیشتر)؛ هرچه کوچک‌تر، نردبان تنگ‌تر.

لات پایه (Base Lot) از ضرب InpBaseLotUnit (پیش‌فرض ۰.۱۲، یا مقدار اختصاصی هر نماد از InpBaseLotUnitPerSymbol) در ضریب صحیحی که از تقسیم اکوییتی مرجع بر InpInitialDeposit (پیش‌فرض ۷۰۰) به‌دست می‌آید، ساخته می‌شود.

سایزبندی مارتینگل درون کلاستر: لات سطح n = لات پایه × (۱ + InpLevelStepFactor×(n−۱)) — با ضریب پیش‌فرض ۱.۰، رشد خطی (نه تصاعدی) است؛ سطح دوم دو برابر، سطح سوم سه برابر لات پایه.

«اکوییتی مرجع سایز لات» جدا از بالانس واقعی نگه‌داری می‌شود (g_lot_scale_equity) و فقط با سود/زیان معاملات و واریز/برداشت طبقه‌بندی‌شده به «تریدینگ» آپدیت می‌شود؛ واریزهای رسکیو در این محاسبه شرکت نمی‌کنند.

اهرم کنترل ریسک: InpInitialDeposit و InpBaseLotUnit/نگاشت هر‌نماد مهم‌ترین اهرم‌های کنترل حجم این اکسپرت‌اند.

هر سفارش معلق یک TP اولیه از فرمول tp = قیمت ورود ± (gap12 × X × ضریب‌سطح‌یک) می‌گیرد. InpTpModel دو حالت دارد: PROD و SPEC (پیش‌فرض SPEC).

در PROD، X بر اساس باند تعیین می‌شود: InpTPXSuperMinor=۱.۰، Minor=۱.۰، MidMajor=۱.۵، Major=۲.۰. در SPEC این تفکیک نادیده گرفته می‌شود و X همیشه ۱ است.

استثنای سطح اول: InpL1TpGapMult (پیش‌فرض ۱.۰) فقط فاصله‌ی TP سطح L1 را در ۱، ۲ یا ۳ برابر gap12 ضرب می‌کند، بدون اثر روی L2 به بعد.

این TP فقط «هدف اولیه» است؛ به‌محض پر شدن سطح دوم به بعد، منطق ریسک‌فری (جلسه‌ی ۸) دوباره SL/TP را جابه‌جا می‌کند.

وقتی سطح دوم یا بالاتر پر شود، تازه‌ترین پا یک TP جدید در نقطه‌ی ریسک‌فری می‌گیرد (SL همان استاپ‌آل)، و همه‌ی پاهای قدیمی‌تر SL‌شان به همان نقطه منتقل می‌شود. نتیجه: کل بسته در یک نقطه‌ی مشترک به هم می‌رسد.

نقطه‌ی ریسک‌فری با InpRFBreakeven (پیش‌فرض روشن) محاسبه می‌شود: روشن = میانگین وزنی حجمی قیمت‌های ورود؛ خاموش = سری ضریب ثابت دیکد‌شده (۲/۳، ۵/۱۲، ۱/۶، ۰، −۰.۱۶۱، −۲/۷).

در SPEC، هدف نهایی نیم‌گپ جلوتر از RF قرار می‌گیرد (سود کوچک، نه فقط سربه‌سر)؛ در PROD دقیقاً روی RF خام. استثنا: در PROD با باند MidMajor و فقط تا سطح دوم پرشده، ریسک‌فری اعمال نمی‌شود.

InpSpecExitAll (پیش‌فرض روشن، فقط در SPEC): برای N=۲ یا ۳، کل بسته (شامل عمیق‌ترین سطح) با هم روی RF±نیم‌گپ خارج می‌شود.

همه‌ی این جابه‌جایی‌ها با PositionModify انجام می‌شود؛ اگر شکست بخورد، highest_level_filled جلو نمی‌رود و روی تیک بعدی دوباره تلاش می‌کند — هیچ پایی با SL/TP نیمه‌به‌روزشده رها نمی‌ماند.

استاپ‌آل سطح هفتم نردبان (ضریب ۳۲ در واحد g1) است و هرگز سفارش معلق نیست — فقط استاپ‌لاس مشترک روی هر شش سفارش معلق. اگر قیمت تا آنجا برود، همه با هم فعال می‌شوند و کلاستر با ضرر از پیش‌تعیین‌شده بسته می‌شود.

فاصله‌ی آن از E1 برابر ۳۲×g1 است؛ چون لات هر سطح مارتینگل و رو به رشد است، ضرر واقعی از یک محاسبه‌ی ساده بیشتر است — حجم تجمعی سطوح پرشده باید در نظر گرفته شود. فیلترهای g1 (جلسه‌ی ۱۱) مستقیماً روی این ریسک اثر دارند.

در عمل رسیدن به خودِ استاپ‌آل نادر است، چون معمولاً کسکید-کلوز یا ریسک‌فری زودتر کلاستر را می‌بندد؛ استاپ‌آل فقط شبکه‌ی ایمنی نهایی است.

با InpCascadeOnFirstClose (پیش‌فرض روشن): به‌محض بسته‌شدن اولین پوزیشن باز یک کلاستر (TP، SL یا دستی) در حالی که پوزیشن‌های دیگر آن کلاستر هنوز بازند، همه‌ی باقی‌مانده بسته و همه‌ی سفارش‌های معلق باقی‌مانده لغو می‌شوند — نردبان یا همه‌باهم زنده یا همه‌باهم بسته است.

چهار حالت پوشش داده می‌شود: پر شدن یک سفارش معلق (عادی)، صفر شدن همه‌ی پوزیشن‌ها (فقط لغو معلق‌ها)، بسته‌شدن بخشی از پوزیشن‌ها (کل کلاستر بسته می‌شود)، و حذف یک سفارش معلق بدون پرشدن در حالی که پوزیشنی زنده است (باز هم کل کلاستر بسته می‌شود).

اگر بستن/لغو شکست بخورد، کلاستر به وضعیت «در حال بسته شدن» می‌رود و هر تیک دوباره تلاش می‌کند تا تأیید کامل بگیرد. یک لایه‌ی ایمنی مستقل هم همیشه فعال است: کلاستر با صفر پوزیشن باز، هرگز سفارش معلق رهاشده ندارد.

چرا این طراحی؟ چون در نردبان مارتینگلی، اگر سطح سوم با TP بسته شود ولی چهارم/پنجم در ضرر باز بمانند، نقطه‌ی ریسک‌فری‌شان دیگر معنا ندارد — کسکید-کلوز تضمین می‌کند هر کلاستر همیشه یک واحد کامل مدیریت‌شده بماند.

InpMinG1Points (پیش‌فرض ۹۰ پوینت) و InpMaxG1Points (پیش‌فرض ۰=خاموش) یک کلاستر تازه‌کشف‌شده را رد می‌کنند اگر g1 خیلی کوچک یا بزرگ باشد. g1 کوچک = نردبان تنگ و استاپ‌آل نزدیک (انفجار زودهنگام روی برخی نمادها)؛ g1 بزرگ = سطوح عمیق خیلی دور و ضرر شناور بزرگ.

نگاشت‌های اختصاصی هر‌نماد (InpMinG1PerSymbol/InpMaxG1PerSymbol) به‌فرم «نماد=مقدار؛...» — مثلاً XAUUSD_l کمینه‌ی ۱۱۰۰ پوینت، یا چند جفت‌ارز خاص با فیلتر کاملاً خاموش (صفر). نمادی که در لیست نباشد از مقدار سراسری استفاده می‌کند.

مکانیزم ابطال (Invalidation) برای کلاسترهای هنوز پرنشده: عبور قیمت از TP سطح اول بدون پر شدن هیچ سطحی (InpInvalidateOnTpPass، پیش‌فرض روشن)، سن بیش از InpMaxPendingBars=۳۰۰ کندل بدون هیچ پری، یا حذف همه‌ی سفارش‌های معلق (مثلاً با انقضا) بدون پر شدن چیزی.

فیلتر g1 از باز شدن کلاسترهای بدژئومتری جلوگیری می‌کند؛ فیلتر ابطال، اسلات‌های اشغال‌شده توسط کلاسترهای هرگز-فعال‌نشده را آزاد می‌کند.

توصیه‌ی عملی: این گروه را دست‌نخورده نگه دارید مگر بعد از بک‌تست سیگنال‌ها بیش‌ازحد نویزی باشند — در آن صورت روشن‌کردن دو فیلتر بالا سیگنال‌ها را کم و سخت‌گیرتر می‌کند.

اگر می‌خواهید روی چند نماد/چند تایم‌فریم هم‌زمان اجرا کنید، InpMaxClustersGlobal و InpPortfolioBlockNewAtLevel مهم‌ترین سپرهای شما در برابر قرارگیری بیش‌ازحد هم‌زمان هستند.

InpTpModel اولین چیزی است که باید چک کنید اگر می‌خواهید رفتار را با نسخه‌ی مرجع مو‌به‌مو یکی کنید — SPEC و PROD دو فلسفه‌ی متفاوت خروج دارند.

این بخش (InpProfitReserveMgmt، پیش‌فرض خاموش) فقط در Strategy Tester فعال می‌شود: وقتی بالانس به ۲ یا ۳ برابر لنگر چرخه می‌رسد، نیمی/یک‌سومی از آن به‌عنوان «ذخیره‌ی سود» برداشت می‌شود؛ بعداً اگر کلاستری عمیق شود و مارجین تحت فشار برود، بخشی از همان ذخیره دوباره تزریق می‌شود.

چون فقط داخل Strategy Tester کار می‌کند، روی حساب واقعی اثری ندارد — مدیریت واقعی مارجین باید توسط خود کاربر (واریز دستی، لوریج، لات محافظه‌کارانه‌تر) انجام شود.

تنظیمات کلیدی: InpReserveInjectAtLevel، InpReserveInjectFrac (۰.۳۵)، InpReserveMaxInjectsPerCrisis، InpReserveProactiveDeepInject/InpReserveStopBeforeLevel، InpReserveMaxRescueTotal. برای کاربر عادی، همان مقدار پیش‌فرض خاموش توصیه می‌شود — این بخش بیشتر برای بازتولید رفتار بات پایتون در بک‌تست است.

با InpDrawLevels روشن (پیش‌فرض)، برای هر کلاستر خطوط سطوح ورود (سبز=صعودی/قرمز=نزولی)، خط ریسک‌فری (آبی) و خط ضخیم استاپ‌آل رسم می‌شود. با InpLinkClusterToPush روشن، این خطوط فقط از لحظه‌ی P3 به بعد به‌صورت اشعه کشیده می‌شوند و هر کلاستر برچسب g1 (بر حسب پوینت) کنار استاپ‌آل دارد.

خودِ پوش سه‌فشاری (P1→P2→P3) هم با InpDrawPush قابل ترسیم است؛ رنگ مارکر پیوت بر اساس باند تعیین می‌شود. با InpKeepPushOnClose روشن، خطوط پوش حتی بعد از بسته‌شدن کلاستر باقی می‌مانند.

پنل عمق (بالا-راست) نشان می‌دهد چند کلاستر تا هر سطح (L۱-L۶) پیش رفته‌اند. پنل لات‌اسکیل (بالا-چپ) اکوییتی مرجع، بالانس، ضریب مارتینگل جاری و مبلغ رسکیو را نشان می‌دهد. پنل سوم (پایین-راست) وضعیت لایسنس را نشان می‌دهد — مستقل از مدیریت پوزیشن‌های باز.

چون تشخیص پترن هیچ نگاه‌به‌آینده‌ای ندارد (P3 فقط از چپ تأیید می‌شود)، نتایج بک‌تست به رفتار زنده نزدیک است.

با InpExportExcel روشن (پیش‌فرض)، در پایان هر پاس دو فایل CSV در Common\Files نوشته می‌شود: «clusters» (مشخصات کامل هر کلاستر: شناسه، جهت، باند، مدل TP، P1/P2/P3، E1، g1، gap12، استاپ‌آل، سطوح، ریسک‌فری) و «deals» (هر معامله‌ی واقعی، قابل جوین با تگ کلاستر). InpExportPriceBars هم تعداد کندل قیمت صادرشده را تعیین می‌کند.

توصیه: قبل از تغییر هر پارامتر روی حساب زنده، همان تغییر را روی چند ماه دیتای تاریخی در تستر اجرا کنید و پنل عمق + CSV را مقایسه کنید.

پیش از روشن‌کردن معامله‌ی خودکار روی حساب واقعی بررسی کنید: آیا نماد شما نگاشت g1/لات اختصاصی دارد؟ آیا InpInitialDeposit با اندازه‌ی واقعی حساب هم‌خوان است؟ آیا لات پایه و رشد مارتینگل با لوریج و مارجین آزاد واقعی حساب سنجیده شده؟

برای اجرای هم‌زمان چند نماد/تایم‌فریم: InpSeparateByTimeframe را روشن نگه دارید و از InpMaxClustersGlobal و InpPortfolioBlockNewAtLevel به‌عنوان سقف ریسک کل حساب استفاده کنید — تنها جایی که اکسپرت وضعیت کل حساب را قبل از باز کردن کلاستر تازه بررسی می‌کند.

لایسنس به یک سرور آنلاین متصل است (License.mqh) که با شماره‌ی حساب تأیید می‌شود؛ اگر تأیید ناموفق یا شبکه در دسترس نباشد، یک پنجره‌ی اطمینان (پیش‌فرض ۴۸ ساعت) وجود دارد. بعد از آن پنجره فقط باز کردن کلاستر جدید مسدود می‌شود — پوزیشن‌های باز همیشه مدیریت می‌مانند. آدرس سرور لایسنس باید در Allow WebRequest مجاز شده باشد.

توصیه‌ی نهایی: InpMaxSpreadPoints را متناسب با اسپرد واقعی بروکرتان تنظیم کنید، با حجم کوچک شروع کنید، چند هفته با InpDebugLog روشن رفتار را دنبال کنید و فقط بعد از هم‌خوانی با انتظارات بک‌تست، حجم را افزایش دهید.

اشتباه ۱ — تنظیم InpMaxClusters=1 بدون توجه به ابطال: کلاستر هرگز‌پرنشده با InpMaxPendingBars بزرگ، اسلات را طولانی اشغال می‌کند. راه‌حل: مقدار پیش‌فرض ۳۰۰ و InpInvalidateOnTpPass روشن را حفظ کنید.

اشتباه ۲ — استفاده از مقادیر سراسری g1 روی نماد پرنوسان که در نگاشت اختصاصی نیست. راه‌حل: بعد از بک‌تست، نگاشت اختصاصی برای آن نماد اضافه کنید.

اشتباه ۳ — نادیده گرفتن مارجین در سطوح عمیق چون لات خطی رشد می‌کند. راه‌حل: بدترین‌حالت درصد پرشدگی سطوح را با مارجین آزاد واقعی بسنجید.

اشتباه ۴ — قطع WebRequest لایسنس؛ بعد از پنجره‌ی اطمینان کلاستر تازه باز نمی‌شود. راه‌حل: آدرس را در Tools › Options › Expert Advisors اضافه کنید.

اشتباه ۵ — مقایسه‌ی نتایج بین PROD/SPEC بدون توجه به تفاوت فلسفی دو مدل (جلسات ۷-۸).

جمع‌بندی: ClaudeThreePushAIO_v2 یک سیستم کامل و خودکار برای تشخیص واگرایی سه‌فشاری، ساخت نردبان مارتینگلی، مدیریت ریسک جمعی (ریسک‌فری) و بستن هماهنگ کل کلاستر (کسکید) است. موفقیت در استفاده از آن به سه چیز بستگی دارد: فهم درست نردبان/لات/استاپ‌آل، تنظیم دقیق فیلترهای g1 و محدودیت‌های کلاستر متناسب با نماد و حساب، و پایش مستمر از طریق پنل‌های چارت، لاگ و گزارش CSV.